美国金融工程硕士留学就业前景如何？

2021-04-20

金融最早源起于经济学，属于经济学的一个分支。此后，伴随金融学的发展，逐渐发展成为一个独立的学科。

通常来讲，金融学分为宏观金融学和微观金融学两大类。

伴随社会分工的精细化，学科交叉成为突出现象，金融学也不例外，特别典型的就是金融工程学（Financial Engineering）——由金融学和数学、统计学、计算机学、工程学等交叉而形成的学科。

01 学科介绍

金融工程是一个涉及金融理论、工程方法、数学工具和编程实践的多学科交叉领域。它被定义为金融实践中技术方法的应用。

有趣的是，尽管名称中有“工程”二字，但金融工程并不属于任何一个传统的工程领域。

在美国，该学科不受工程与技术鉴定委员会(Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET))的认证。

而是由国际定量金融协会（International Association of Quantitative Finance)认证。

“金融工程”这一概念的提出者美国金融学家John D. Finnerty将其定义为：“资本市场参与者运用现代金融经济理论和现代数学分析原理、工具和方法，在现有的金融产品、金融工具和金融方法的基础上，不断地创造及发展新的金融产品、金融工具和金融方法，为金融市场参与者发现金融资本价格和规避风险，发掘新的金融机会，以实现投资者预期经济目的、增进金融市场效率和保持金融秩序稳定的一项应用性的技术工程。”

因此，从金融的角度来讲，金融工程就是在风险中性的假设条件下将金融证券资产的期望收益拟合于无风险的收益率，从而趋向于一种风险厌恶型的投资型。

可以这么说，在金融学领域如果不具备数学、数学模型和计算机化的金融工程的专业知识，是无法从事比较复杂的金融方面的交易。

金融工具的产生，使金融交易越来越复杂化，越来越数学化，越来越计算机化。

02 学位项目特点（以美国为例）

（1）金融工程硕士不像其他学科一样有具体分支，但不同院校会有不一样的名称。

学位设置通常有以下几类——

M.S. in Financial Engineering
Master of Financial Engineering
Master of Science in Mathematical Finance
Master of Science in Financial Mathematics
Master of Science in Computational Finance
Master of Science in Quantitative Finance
……

无论是金融工程、数理金融、金融数学、计算金融、定量金融……其实质都是借助数学、计算机工具建立金融市场模型和解决实际金融问题，区别在于命名的不同会带来细微差异。

严格来讲，金融工程项目往往强调金融和金融市场，而牺牲了更严格的计算和量化技能。一些数学金融项目侧重于理论数学，而忽视了实际应用……因此，并非所有的金融工程学位都能提供相同的价值。

（2）美国绝大多数的金融工程研究生项目，设置在数学系、工程学院下面，也有院校将其开设在商学院下，还有少数院校是联合设置在商学院下，但主要的任课老师仍然是工学院和理学院的教授。

例如：

卡内基梅隆大学开设在Tepper School of Business，UC-Berkeley开设在Haas School of Business，纽约大学开设在Courant Institute of Mathematical Science和Tandon School of Engineering，普渡大学开在其数学系，密歇根大学开在其数学系下等等。

这里需要注意的是：金融工程作为一门将数理知识和计算机方法深入应用到金融行业的学科，在招生时面向的对象极为广泛。顶尖院校申请难度大

申请者不仅要面临来自各个学校金融经济相关专业同学的竞争，还要面临来自数学、计算机、物理等专业同学的竞争，申请难度可见一斑。